2011年3月 ポートフォリオの確認

投稿者: | 2011年3月5日

前回少し書きましたがDIAMの新興国 債権・株式を買っているため元々のSBI資産成長(スゴ6)で足りなかった
新興国分を増やせる一方、全体でみると株式・債権の割合が多くなってしまうはずです。
まだ影響がでるほど買っていませんがちょっと描いてみます。
まずは全商品を描いた物。
all201103
若干先進国株式が多く、新興国がだいぶ少ないです。
新興国と先進国で株式・債権をマージしました。
domestic201103
新興国分の追加で大きく海外株式・債券の割合が大きくなっています。
国内外を問わず株式・債券・REITの割合を見てみました。
portofolio201103
それなりに分散できている感触です。
最後に国内外のみで見てみました。
overseas201103
少し海外が多いですがまずまず分散できているんではないでしょうか。
やはり本質的に分散をさせたいのであれば相関係数をみていく必要があると感じました。
相関係数も完全なものはないと思いますがより詳細なアセット・アロケーションに対応しているものがあるといいなと思います。