2011年5月さらにポートフォリで悩む

投稿者: | 2011年5月8日

ただの振り返り&雑感です
現状のポートフォリオ。
2011年5月のポートフォリオ
3月の記事にも書きましたが新興国債券と株式のみ追加で購入しているのでその分偏りがでていますね。
さっそく海外株式が1/4を占めています。このまま新興国債権・株式を買い続けて良いものかどうか、、
例えば先進国海外株式と新興国株式を国内株式とどういう割合で設定するのかというだけでも相当悩ましいです。
分散投資と言ってもちゃんと分散させるのは容易じゃないなと感じてます。
やはりよく言われているようなちゃんとした手順でポートフォリオを組まないといけないのかなぁと。
期待リターンの設定とリスクの設定、そしてその期待したリターンに合わせられるように相関係数を見ながら
資産配分という感じでしょうか。
ただ、色々調べていても相関係数そのものを得るのも難しく、少しでもその値がずれていたら意味が無いということも
少しわかりました。
理想はより詳細な資産クラスに応じた相関係数の取得、、ですね。
正直期待リターン自体どう考えればいいのかわかりません。リスクから考えて逆算したほうがいいのかな。
リスクの分、最低でも期待リターンは銀行普通金利の10倍はほしいですね。(ネット銀行で0.1%弱なので1%)
時間ができたらちゃんとリスク設計から考えなおそう。
~SBI証券の口座作成~